将歌曲下载到U盘的步骤可以分为以下几个部分：

1. 找到需要下载的音乐。可以在网页上的音乐网站、在线音乐播放器或者音乐应用中找到想要的歌曲。

2. 下载歌曲。点击下载按钮，选择下载路径。此时需要注意选择正确的下载路径，以便将歌曲下载到U盘。

3. 插入U盘。将U盘插入电脑的USB接口。一般电脑会自动识别U盘。

4. 打开U盘。在电脑的文件管理器或者桌面上打开U盘的图标，可以看到U盘的文件夹。

5. 将下载的歌曲移动到U盘。找到下载歌曲的文件，剪切或者复制文件，然后粘贴到U盘的文件夹中。

6. 安全移除U盘。在电脑右下角会显示U盘的图标，点击安全移除U盘，等待几秒钟，然后拔出U盘。

以上就是将歌曲下载到U盘的基本步骤，具体的操作可能会因电脑系统和音乐软件的不同而有所差异。如果在操作过程中遇到问题，可以查看软件的帮助文档或者搜索具体的操作指南。